PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEU.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEU.L с IEFV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FSEU.L (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - FSEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSEU.L returned 11.87%/yr vs 12.59%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSEU.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности FSEU.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEU.L показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции FSEU.L уступали акциям IEFV.L по среднегодовой доходности: 11.87% против 12.59% соответственно.

FSEU.L

1 день
0.74%
1 месяц
1.64%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.02%
1 год
27.45%
3 года*
19.73%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.87%

IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEU.L и IEFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS		11.60%27.11%9.24%16.69%-10.53%18.42%5.03%18.30%-10.14%16.67%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%

Correlation

The correlation between FSEU.L and IEFV.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г.

0.88

The correlation between FSEU.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSEU.L и IEFV.L

Секторы
FSEU.L
IEFV.L

Финансовые услуги

29.2%
23.6%

Промышленность

17.9%
18.8%

Здравоохранение

10.9%
13.2%

Технологии

8.9%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.5%

Энергетика

5.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.6%

Коммунальные услуги

5.2%
4.8%

Сырьевые материалы

2.0%
5.5%

Недвижимость

1.3%
0.7%

Финансовые услуги

FSEU.L
29.2%
IEFV.L
23.6%

Промышленность

FSEU.L
17.9%
IEFV.L
18.8%

Здравоохранение

FSEU.L
10.9%
IEFV.L
13.2%

Технологии

FSEU.L
8.9%
IEFV.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

FSEU.L
7.9%
IEFV.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

FSEU.L
6.0%
IEFV.L
6.5%

Энергетика

FSEU.L
5.4%
IEFV.L
5.2%

Коммуникационные услуги

FSEU.L
5.2%
IEFV.L
3.6%

Коммунальные услуги

FSEU.L
5.2%
IEFV.L
4.8%

Сырьевые материалы

FSEU.L
2.0%
IEFV.L
5.5%

Недвижимость

FSEU.L
1.3%
IEFV.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с FSEU.L:
FSEU.L с BIAHXFSEU.L с SMEA.LFSEU.L с VHYL.ASFSEU.L с GOOGFSEU.L с XDEQ.LFSEU.L с CS1.LFSEU.L с CNDX.L
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

FSEU.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEU.L
Ранг доходности на риск FSEU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEU.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEU.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.88

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.91

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.65

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

13.42

-1.43

FSEU.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEU.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFV.L равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEU.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEU.L и IEFV.L

Максимальная просадка FSEU.L за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEU.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEU.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-34.64%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-10.57%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.08%

-15.02%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-16.16%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.40%

-34.64%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.18%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.88%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEU.L и IEFV.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FSEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEU.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.84%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.09%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

13.43%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

17.10%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

17.58%

-3.00%

Сравнение комиссий FSEU.L и IEFV.L

FSEU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEFV.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEU.L и IEFV.L

Ни FSEU.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FSEU.L and IEFV.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEFV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FSEU.L.

FSEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.45% for FSEU.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEU.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор