Сравнение FSCTX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
FSCTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCTX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCTX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 3.96% | 11.57% | -4.53% | 18.02% | -20.91% | 30.90% | 16.86% | 32.04% | -16.52% | 13.51% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCTX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FSCTX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.15% против 10.49% соответственно.
FSCTX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 8.15%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCTX и VSMAX
FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
FSCTX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
FSCTX
VSMAX
Сравнение FSCTX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCTX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.91 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.40 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.38 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 5.95 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCTX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.91 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSCTX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCTX и VSMAX
Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 1.55% | 6.07% | 12.11% | 2.99% | 4.38% | 16.01% | 15.16% | 2.30% | 8.94% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FSCTX и VSMAX
Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCTX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -59.68% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -14.30% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -28.14% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -41.82% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -6.11% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -9.75% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.32% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCTX и VSMAX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FSCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCTX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.82% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.61% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 21.80% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 20.74% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 21.54% | +0.48% |