PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCTX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCTX с VSMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCTX (Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSCTX returned 9.26%/yr vs 11.37%/yr for VSMAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSCTX charges 1.46%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности FSCTX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCTX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции FSCTX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.37% соответственно.

FSCTX

1 день
1.03%
1 месяц
2.97%
С начала года
18.28%
6 месяцев
16.43%
1 год
37.26%
3 года*
12.67%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.26%

VSMAX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.89%
1 год
29.65%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCTX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCTX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M		18.28%11.57%-4.53%18.02%-20.91%30.90%16.86%32.04%-16.52%13.51%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.94%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between FSCTX and VSMAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.96

The correlation between FSCTX and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSCTX:
FSCTX с FITIXFSCTX с FADIXFSCTX с IPSIXFSCTX с CSMDXFSCTX с CAMSXFSCTX с AUERXFSCTX с SSLCX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

FSCTX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCTX
Ранг доходности на риск FSCTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCTX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCTXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.94

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.74

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

3.51

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

12.97

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCTX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCTX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCTX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCTXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.94

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FSCTX и VSMAX

Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCTXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-59.68%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-8.97%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.64%

-25.25%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.64%

-28.14%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

-41.82%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-9.70%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.43%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCTX и VSMAX

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FSCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCTXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.40%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

11.72%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

16.27%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

20.71%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

21.57%

+0.52%

Сравнение комиссий FSCTX и VSMAX

FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCTX и VSMAX

Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VSMAX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCTX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M		1.89%2.24%0.00%1.55%6.07%12.11%2.99%4.38%16.01%15.16%2.30%8.94%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.18%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FSCTX and VSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSCTX has higher volatility (5.57%) compared to VSMAX (4.40%). In terms of maximum drawdown, FSCTX dropped -50.42% vs VSMAX's -59.68%.

FSCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCTX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор