Сравнение FSCTX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
FSCTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCTX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCTX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 0.58% | 11.57% | -4.53% | 18.02% | -20.91% | 30.90% | 16.86% | 32.04% | -16.52% | 13.51% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCTX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции FSCTX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 7.79% против 10.16% соответственно.
FSCTX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 7.79%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCTX и VSCIX
FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
FSCTX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
FSCTX
VSCIX
Сравнение FSCTX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCTX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.75 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.19 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.97 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 4.21 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCTX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.75 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSCTX и VSCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCTX и VSCIX
Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 2.22% | 2.24% | 0.00% | 1.55% | 6.07% | 12.11% | 2.99% | 4.38% | 16.01% | 15.16% | 2.30% | 8.94% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок FSCTX и VSCIX
Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCTX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -59.66% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -14.30% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -28.13% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -41.81% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -8.97% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -10.18% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.29% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCTX и VSCIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FSCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCTX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.90% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.22% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 21.62% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 20.70% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 21.53% | +0.47% |