Сравнение FSCTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSCTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCTX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCTX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 0.58% | 11.57% | -4.53% | 18.02% | -20.91% | 30.90% | 16.86% | 32.04% | -16.52% | 13.51% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCTX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FSCTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.79% против 13.75% соответственно.
FSCTX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 7.79%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCTX и FXAIX
FSCTX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FSCTX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FSCTX
FXAIX
Сравнение FSCTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCTX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.30 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.05 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 5.13 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.77 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FSCTX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCTX и FXAIX
Дивидендная доходность FSCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCTX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M | 2.22% | 2.24% | 0.00% | 1.55% | 6.07% | 12.11% | 2.99% | 4.38% | 16.01% | 15.16% | 2.30% | 8.94% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSCTX и FXAIX
Максимальная просадка FSCTX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCTX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -33.79% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.13% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -24.50% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -33.79% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -8.89% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -3.83% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.50% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCTX и FXAIX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class M (FSCTX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FSCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.24% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 9.08% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 18.13% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 16.88% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 18.03% | +3.97% |