Сравнение FSCPX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCPX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCPX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | -8.17% | 7.88% | 24.56% | 41.81% | -34.88% | 19.23% | 35.68% | 27.06% | -1.03% | 21.70% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.95% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCPX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FSCPX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 11.32% против 8.97% соответственно.
FSCPX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 11.32%
FSPSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCPX и FSPSX
FSCPX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
FSCPX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
FSCPX
FSPSX
Сравнение FSCPX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCPX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.39 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.90 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.94 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 7.43 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCPX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.39 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSCPX и FSPSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCPX и FSPSX
Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FSPSX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | 6.30% | 5.78% | 7.41% | 2.17% | 13.79% | 9.08% | 1.16% | 2.22% | 3.32% | 3.72% | 0.90% | 3.81% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.12% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FSCPX и FSPSX
Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCPX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.76% | -33.69% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -11.39% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.23% | -29.41% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -33.69% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -8.22% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -6.60% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.97% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCPX и FSPSX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 7.52% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCPX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.65% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 11.01% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 17.00% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 15.82% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 16.49% | +6.13% |