Сравнение FSCJX с FDFIX
FSCJX (Fidelity SAI Canada Equity Index Fund) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both mutual funds - FSCJX is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, FSCJX returned 28.53% vs 21.91% for FDFIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCJX charges 0.12%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.
Доходность
Сравнение доходности FSCJX и FDFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCJX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 8.05%.
FSCJX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDFIX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCJX и FDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSCJX Fidelity SAI Canada Equity Index Fund | 7.58% | 36.41% | 5.14% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 8.05% | 17.59% | 5.09% |
Correlation
The correlation between FSCJX and FDFIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between FSCJX and FDFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCJX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск
FSCJX
FDFIX
Сравнение FSCJX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCJX | FDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.61 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 11.45 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCJX и FDFIX
Максимальная просадка FSCJX за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCJX и FDFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCJX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.43% | -33.77% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -8.99% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -3.12% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -4.56% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.04% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCJX и FDFIX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FSCJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCJX | FDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.03% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.04% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 12.71% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 17.06% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 18.60% | -3.26% |
Сравнение комиссий FSCJX и FDFIX
FSCJX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCJX и FDFIX
Дивидендная доходность FSCJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FDFIX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% |
FSCJX Fidelity SAI Canada Equity Index Fund | 1.25% | 1.34% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCJX and FDFIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFIX has higher volatility (5.03%) compared to FSCJX (4.29%). In terms of maximum drawdown, FSCJX dropped -12.43% vs FDFIX's -33.77%.
FSCJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCJX и FDFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор