PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCJX с FCTDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCJX с FCTDX

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

FSCJX (Fidelity SAI Canada Equity Index Fund) and FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) are both mutual funds - FSCJX is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index, while FCTDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FSCJX returned 30.46% vs 27.63% for FCTDX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCJX charges 0.12%/yr vs 0.61%/yr for FCTDX.

Доходность

Сравнение доходности FSCJX и FCTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCJX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у FCTDX с доходностью 13.11%.

FSCJX

1 день
-1.53%
1 месяц
1.64%
С начала года
8.57%
6 месяцев
10.04%
1 год
30.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCTDX

1 день
1.18%
1 месяц
2.68%
С начала года
13.11%
6 месяцев
14.37%
1 год
27.63%
3 года*
21.04%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCJX и FCTDX

2026 (YTD)20252024
FSCJX
Fidelity SAI Canada Equity Index Fund		8.57%36.41%5.14%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		13.11%15.63%3.99%

Correlation

The correlation between FSCJX and FCTDX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.61

The correlation between FSCJX and FCTDX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Canada Equity Index Fund

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с FSCJX:
FSCJX с FIFGXFSCJX с FSPSXFSCJX с FEMKXFSCJX с FSELXFSCJX с FXAIXFSCJX с FSKAXFSCJX с FBGRX
Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с SPYFCTDX с FIWGXFCTDX с FUSIX

Доходность на риск

FSCJX vs. FCTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCJX
Ранг доходности на риск FSCJX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCJX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCJX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCJX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCJX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCJX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCJX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCJXFCTDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.42

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.31

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.71

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

17.04

-2.34

FSCJX vs. FCTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCJX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTDX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCJX и FCTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCJX и FCTDX

Максимальная просадка FSCJX за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCJX и FCTDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCJXFCTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-34.51%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.96%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.54%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-5.17%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.82%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCJX и FCTDX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Canada Equity Index Fund (FSCJX) составляет 4.46%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что FSCJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCJXFCTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.13%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

10.97%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

13.75%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.60%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

19.67%

-4.29%

Сравнение комиссий FSCJX и FCTDX

FSCJX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCJX и FCTDX

Дивидендная доходность FSCJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FCTDX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.68%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%
FSCJX
Fidelity SAI Canada Equity Index Fund		1.24%1.34%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCJX and FCTDX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTDX has higher volatility (5.13%) compared to FSCJX (4.46%). In terms of maximum drawdown, FSCJX dropped -12.43% vs FCTDX's -34.51%.

FCTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCJX и FCTDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор