Сравнение FSCHX с FMGIX

С начала года, FSCHX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции FSCHX уступали акциям FMGIX по среднегодовой доходности: 6.74% против 10.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSCHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCHX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FMGIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCHX и FMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSCHX и FMGIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FSCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FMGIX в 31.20%

Максимальная просадка FSCHX за все время составила -59.24%, примерно равная максимальной просадке FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCHX и FMGIX.

Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FSCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.