PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCEX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCEX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

FSCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCEX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCEX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		3.77%11.04%-11.92%17.31%-21.33%30.13%16.12%31.37%-16.86%12.93%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, FSCEX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FSCEX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 6.76% против 10.51% соответственно.

FSCEX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.36%
С начала года
3.77%
6 месяцев
7.32%
1 год
25.27%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.02%
10 лет*
6.76%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FSCEX:
FSCEX с BIVRXFSCEX с WEMMXFSCEX с PRCGXFSCEX с AZBIXFSCEX с FXAIXFSCEX с HFCGXFSCEX с RYOTX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий FSCEX и VSCPX

FSCEX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FSCEX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCEX
Ранг доходности на риск FSCEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCEX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCEXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.91

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.41

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.38

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

5.96

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCEX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCEX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCEX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCEXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.91

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.26

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между FSCEX и VSCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCEX и VSCPX

Дивидендная доходность FSCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		3.45%3.58%0.00%2.23%8.66%16.35%3.97%5.72%20.54%18.60%2.60%10.50%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FSCEX и VSCPX

Максимальная просадка FSCEX за все время составила -51.02%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCEX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCEXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.02%

-41.81%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-14.29%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.37%

-28.13%

-13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-41.81%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.42%

-6.11%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-6.55%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.32%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCEX и VSCPX

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FSCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCEXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.81%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.60%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

21.79%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

20.74%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

21.55%

+0.95%