Сравнение FSCCX с SHDPX
FSCCX (Nuveen Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FSCCX charges 0.95%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности FSCCX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSCCX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.11%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCCX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSCCX Nuveen Small Cap Value Fund | 1.58% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between FSCCX and SHDPX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCCX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
FSCCX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FSCCX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Small Cap Value Fund (FSCCX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCCX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCCX и SHDPX
Максимальная просадка FSCCX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCCX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.90% | 0.00% | -65.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | 0.00% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCCX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 0.60% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 0.60% | +20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 0.60% | +22.78% |
Сравнение комиссий FSCCX и SHDPX
FSCCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCCX и SHDPX
Дивидендная доходность FSCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCCX Nuveen Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.09% | 1.52% | 1.02% | 1.24% | 0.52% | 0.54% | 1.16% | 4.21% | 1.03% | 2.63% | 1.80% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCCX and SHDPX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSCCX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор