Сравнение FSAZX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Arizona Municipal Income Fund (FSAZX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
FSAZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAZX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAZX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAZX Fidelity Arizona Municipal Income Fund | -0.96% | 4.96% | 2.06% | 6.04% | -9.40% | 0.88% | 4.51% | 7.44% | 0.64% | 5.35% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAZX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
FSAZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.87%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAZX и USMSX
FSAZX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
FSAZX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
FSAZX
USMSX
Сравнение FSAZX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Arizona Municipal Income Fund (FSAZX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAZX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 3.75 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 6.76 | -5.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.27 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 6.48 | -5.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 34.69 | -31.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAZX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.75 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 2.39 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.86 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между FSAZX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAZX и USMSX
Дивидендная доходность FSAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAZX Fidelity Arizona Municipal Income Fund | 2.68% | 3.47% | 2.82% | 2.43% | 1.52% | 2.00% | 2.54% | 2.52% | 2.55% | 3.19% | 3.19% | 3.73% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSAZX и USMSX
Максимальная просадка FSAZX за все время составила -14.01%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAZX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAZX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.01% | -2.09% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.40% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.01% | -2.03% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.30% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.22% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.07% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAZX и USMSX
Fidelity Arizona Municipal Income Fund (FSAZX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FSAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAZX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.22% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 0.40% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 0.69% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 0.70% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 0.74% | +3.03% |