Сравнение FSAZX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Arizona Municipal Income Fund (FSAZX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
FSAZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAZX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAZX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAZX Fidelity Arizona Municipal Income Fund | -0.70% | 4.96% | 2.06% | 6.04% | -9.40% | 0.88% | 4.51% | 7.44% | 0.64% | 5.44% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAZX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FSAZX уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.09% соответственно.
FSAZX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 1.89%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAZX и VTEB
FSAZX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
FSAZX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
FSAZX
VTEB
Сравнение FSAZX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Arizona Municipal Income Fund (FSAZX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAZX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 3.69 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAZX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.45 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между FSAZX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAZX и VTEB
Дивидендная доходность FSAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAZX Fidelity Arizona Municipal Income Fund | 2.68% | 3.47% | 2.82% | 2.43% | 1.52% | 2.00% | 2.54% | 2.52% | 2.55% | 3.19% | 3.19% | 3.73% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FSAZX и VTEB
Максимальная просадка FSAZX за все время составила -14.01%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAZX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAZX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.01% | -17.00% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -3.45% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.01% | -12.64% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.01% | -17.00% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.86% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -2.35% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.17% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAZX и VTEB
Текущая волатильность для Fidelity Arizona Municipal Income Fund (FSAZX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FSAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAZX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.37% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 1.87% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.00% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 3.88% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 5.25% | -1.48% |