PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSAVX с FSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSAVX и FSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAVX и FSCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio
-6.85%8.01%6.15%32.55%-37.45%28.99%63.22%28.87%-13.78%24.00%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
-8.17%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSAVX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у FSCPX с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции FSAVX уступали акциям FSCPX по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.32% соответственно.


FSAVX

1 день
3.02%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-15.93%
1 год
4.19%
3 года*
6.89%
5 лет*
1.12%
10 лет*
10.09%

FSCPX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-7.40%
1 год
13.69%
3 года*
14.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Automotive Portfolio

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Сравнение комиссий FSAVX и FSCPX

FSAVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSCPX в 0.76%.


Доходность на риск

FSAVX vs. FSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSAVX
Ранг доходности на риск FSAVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX: 88
Ранг коэф-та Мартина

FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAVX c FSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSAVXFSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.61

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.08

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.94

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

3.19

-2.63

FSAVX vs. FSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAVX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FSCPX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAVX и FSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSAVXFSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.61

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.20

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между FSAVX и FSCPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAVX и FSCPX

FSAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio
0.00%0.00%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%7.97%15.51%7.13%16.06%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
6.30%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%

Просадки

Сравнение просадок FSAVX и FSCPX

Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки FSCPX в -57.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и FSCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSAVXFSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-57.76%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-15.99%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.86%

-39.23%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

-39.23%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.93%

-13.02%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-8.56%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.69%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAVX и FSCPX

Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) имеют волатильность 7.53% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSAVXFSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.52%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

13.97%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

24.89%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

24.72%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

22.62%

+1.39%