Сравнение FSAVX с FSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX).
FSAVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г.. FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAVX и FSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAVX и FSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | -6.85% | 8.01% | 6.15% | 32.55% | -37.45% | 28.99% | 63.22% | 28.87% | -13.78% | 24.00% |
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | -8.17% | 7.88% | 24.56% | 41.81% | -34.88% | 19.23% | 35.68% | 27.06% | -1.03% | 21.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAVX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у FSCPX с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции FSAVX уступали акциям FSCPX по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.32% соответственно.
FSAVX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -15.93%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 10.09%
FSCPX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAVX и FSCPX
FSAVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSCPX в 0.76%.
Доходность на риск
FSAVX vs. FSCPX — Ранг доходности на риск
FSAVX
FSCPX
Сравнение FSAVX c FSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAVX | FSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.08 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.94 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 3.19 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAVX | FSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FSAVX и FSCPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAVX и FSCPX
FSAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.86% | 2.61% | 2.58% | 8.57% | 4.08% | 7.97% | 15.51% | 7.13% | 16.06% |
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | 6.30% | 5.78% | 7.41% | 2.17% | 13.79% | 9.08% | 1.16% | 2.22% | 3.32% | 3.72% | 0.90% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSAVX и FSCPX
Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки FSCPX в -57.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и FSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAVX | FSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.27% | -57.76% | -23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -15.99% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -39.23% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | -39.23% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -13.02% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -8.56% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 4.69% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAVX и FSCPX
Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) имеют волатильность 7.53% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAVX | FSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.52% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 13.97% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 24.89% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 24.72% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 22.62% | +1.39% |