PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSANX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSANX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

FSANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSANX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSANX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		-2.58%16.61%9.48%14.81%-16.25%11.85%16.15%20.64%-6.60%15.04%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, FSANX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции FSANX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 8.45% соответственно.

FSANX

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.90%
3 года*
10.57%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.73%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 60% Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с FSANX:
FSANX с FBALXFSANX с AORFSANX с FXAIXFSANX с VEAFSANX с VWOFSANX с VOOFSANX с VBIAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий FSANX и PMAIX

FSANX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund

Доходность на риск

FSANX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSANX
Ранг доходности на риск FSANX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSANX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSANX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSANX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSANX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSANX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSANXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.39

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.02

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.32

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

10.88

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSANX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSANX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSANX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSANXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.39

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.11

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.12

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.12

-0.62

Корреляция

Корреляция между FSANX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSANX и PMAIX

Дивидендная доходность FSANX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSANX
Fidelity Asset Manager 60% Fund		6.00%5.84%3.28%1.93%4.44%2.52%1.89%4.14%4.43%1.78%0.20%4.12%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок FSANX и PMAIX

Максимальная просадка FSANX за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSANX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSANXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-24.12%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-7.06%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-13.97%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-24.12%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-3.62%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-2.68%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.51%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSANX и PMAIX

Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FSANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSANXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.19%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

4.15%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

7.19%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

7.20%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

7.58%

+3.31%