PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAHX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAHX с VWEHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

FSAHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAHX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAHX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAHX
Fidelity Short Duration High Income Fund		0.72%7.75%8.23%10.29%-7.06%2.78%3.69%9.32%-1.24%4.96%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-0.79%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, FSAHX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции FSAHX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.75% против 5.22% соответственно.

FSAHX

1 день
0.34%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.72%
6 месяцев
2.15%
1 год
7.73%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.25%
10 лет*
4.75%

VWEHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.66%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short Duration High Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FSAHX:
FSAHX с FFRHXFSAHX с FCBFXFSAHX с FXNAXFSAHX с FZROXFSAHX с FIBUXFSAHX с FSKAXFSAHX с DGRO
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий FSAHX и VWEHX

FSAHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

FSAHX
Fidelity Short Duration High Income Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

FSAHX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAHX
Ранг доходности на риск FSAHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAHX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAHXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.01

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

3.02

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.49

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.72

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.05

10.98

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAHX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAHX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAHX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAHXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.01

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.82

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.99

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.87

+0.02

Корреляция

Корреляция между FSAHX и VWEHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAHX и VWEHX

Дивидендная доходность FSAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VWEHX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAHX
Fidelity Short Duration High Income Fund		7.39%7.36%6.53%5.97%3.26%2.85%3.19%4.22%4.52%4.11%4.73%4.40%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.76%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок FSAHX и VWEHX

Максимальная просадка FSAHX за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAHX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAHXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-30.17%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-2.52%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.43%

-13.83%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.77%

-19.69%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.44%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-4.30%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.63%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAHX и VWEHX

Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что FSAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAHXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.46%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

2.27%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.43%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

4.86%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

5.26%

-1.01%