Сравнение FSAHX с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
FSAHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAHX и SHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAHX и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | -0.12% | 7.75% | 8.23% | 10.29% | -7.06% | 2.78% | 3.69% | 9.32% | -1.24% | 4.96% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | 0.02% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAHX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции FSAHX уступали акциям SHYG по среднегодовой доходности: 4.67% против 5.36% соответственно.
FSAHX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 4.67%
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAHX и SHYG
FSAHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Доходность на риск
FSAHX vs. SHYG — Ранг доходности на риск
FSAHX
SHYG
Сравнение FSAHX c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAHX | SHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.29 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 1.93 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.33 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.82 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 10.29 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAHX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.29 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.84 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.71 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FSAHX и SHYG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAHX и SHYG
Дивидендная доходность FSAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности SHYG в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 6.92% | 7.36% | 6.53% | 5.97% | 3.26% | 2.85% | 3.19% | 4.22% | 4.52% | 4.11% | 4.73% | 4.40% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок FSAHX и SHYG
Максимальная просадка FSAHX за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAHX и SHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAHX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.77% | -19.26% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -3.77% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -9.39% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.77% | -19.26% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.62% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.46% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.67% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAHX и SHYG
Текущая волатильность для Fidelity Short Duration High Income Fund (FSAHX) составляет 1.25%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что FSAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAHX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.96% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.46% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 5.20% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 5.71% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 6.43% | -2.19% |