Сравнение FSAGX с DEMAX
FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) and DEMAX (Nomura Emerging Markets Fund Class A) are both mutual funds - FSAGX is a Gold fund managed by Fidelity, while DEMAX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Nomura. Over the past 10 years, FSAGX returned 9.03%/yr vs 18.76%/yr for DEMAX. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FSAGX charges 0.73%/yr vs 1.42%/yr for DEMAX.
Доходность
Сравнение доходности FSAGX и DEMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSAGX показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у DEMAX с доходностью 87.41%. За последние 10 лет акции FSAGX уступали акциям DEMAX по среднегодовой доходности: 9.03% против 18.76% соответственно.
FSAGX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -18.06%
- С начала года
- -5.49%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 38.41%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 9.03%
- Всё время*
- 6.61%
DEMAX
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -12.19%
- 6 месяцев
- 49.74%
- С начала года
- 87.41%
- 1 год
- 177.76%
- 3 года*
- 57.97%
- 5 лет*
- 25.01%
- 10 лет*
- 18.76%
- Всё время*
- 10.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSAGX и DEMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | -5.49% | 143.05% | 14.97% | -0.37% | -13.46% | -10.44% | 26.83% | 35.50% | -13.00% | 8.63% |
DEMAX Nomura Emerging Markets Fund Class A | 87.41% | 86.33% | 6.25% | 17.34% | -28.85% | -2.32% | 25.54% | 24.05% | -17.32% | 41.62% |
Correlation
The correlation between FSAGX and DEMAX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1996 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAGX vs. DEMAX — Ранг доходности на риск
FSAGX
DEMAX
Сравнение FSAGX c DEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAGX | DEMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.96 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 19.67 | -17.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSAGX и DEMAX
Максимальная просадка FSAGX за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки DEMAX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAGX и DEMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAGX | DEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -63.23% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -36.53% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.90% | -36.53% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.94% | -38.58% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.57% | -46.51% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.79% | -23.46% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.34% | -18.73% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 9.18% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAGX и DEMAX
Текущая волатильность для Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) составляет 13.21%, в то время как у Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) волатильность равна 24.95%. Это указывает на то, что FSAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAGX | DEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 24.95% | -11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.85% | 49.71% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.51% | 53.10% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 30.25% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 25.88% | +7.58% |
Сравнение комиссий FSAGX и DEMAX
FSAGX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии DEMAX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAGX и DEMAX
Дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности DEMAX в 10.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMAX Nomura Emerging Markets Fund Class A | 10.15% | 19.03% | 1.74% | 2.76% | 1.60% | 3.16% | 0.56% | 0.57% | 0.34% | 1.59% | 0.70% | 0.03% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 5.43% | 2.17% | 3.62% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.40% | 0.00% | 0.22% | 3.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSAGX and DEMAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEMAX has higher volatility (24.95%) compared to FSAGX (13.21%). In terms of maximum drawdown, FSAGX dropped -77.21% vs DEMAX's -63.23%.
DEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAGX и DEMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор