PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAAX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSAAX с NWQIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSAAX (Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A) and NWQIX (Nuveen Flexible Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FSAAX returned 8.50%/yr vs 5.67%/yr for NWQIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSAAX charges 1.00%/yr vs 0.70%/yr for NWQIX.

Доходность

Сравнение доходности FSAAX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSAAX показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции FSAAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.50% против 5.67% соответственно.

FSAAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.53%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.35%
1 год
21.85%
3 года*
14.15%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.50%

NWQIX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.12%
С начала года
5.04%
6 месяцев
6.42%
1 год
14.76%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSAAX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		9.66%16.24%9.13%14.38%-16.42%11.48%15.71%20.23%-6.88%14.98%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		5.04%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Correlation

The correlation between FSAAX and NWQIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.70

The correlation between FSAAX and NWQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с FSAAX:
FSAAX с SCHDFSAAX с MDCPXFSAAX с TPDAXFSAAX с QBDSXFSAAX с ECATFSAAX с FRGAXFSAAX с SCLAX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с DGTSXNWQIX с FRGAXNWQIX с INPFXNWQIX с SACAXNWQIX с VASGXNWQIX с HCVAXNWQIX с PRCHX

Доходность на риск

FSAAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAAX
Ранг доходности на риск FSAAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAAXNWQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.93

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
6.30

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.89

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.15

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

24.52

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAAX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAAX на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAAX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAAXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.93

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FSAAX и NWQIX

Максимальная просадка FSAAX за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAAX и NWQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSAAXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-23.89%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-2.94%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.99%

-4.59%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-17.75%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.38%

-23.89%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.15%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.01%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.61%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAAX и NWQIX

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что FSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSAAXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

1.21%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

3.02%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.15%

3.86%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

5.68%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

6.32%

+4.66%

Сравнение комиссий FSAAX и NWQIX

FSAAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAAX и NWQIX

Дивидендная доходность FSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности NWQIX в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		5.08%5.57%2.99%1.64%4.12%2.27%1.60%3.83%4.15%1.78%0.20%3.80%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		5.94%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Часто задаваемые вопросы

FSAAX and NWQIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAAX has higher volatility (3.08%) compared to NWQIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, FSAAX dropped -41.63% vs NWQIX's -23.89%.

NWQIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSAAX и NWQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор