Сравнение FRXT.L с MPXG.L
FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) and MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) are both Asia Pacific Equities funds - FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRXT.L returned 41.30%/yr vs 3.89%/yr for MPXG.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FRXT.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for MPXG.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXT.L и MPXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXT.L торгуется в GBP, в то время как MPXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MPXG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXT.L показывает доходность 67.83%, что значительно выше, чем у MPXG.L с доходностью 2.07%.
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 15.57%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 73.29%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRXT.L и MPXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -2.94% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
Correlation
The correlation between FRXT.L and MPXG.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXT.L vs. MPXG.L — Ранг доходности на риск
FRXT.L
MPXG.L
Сравнение FRXT.L c MPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRXT.L | MPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.07 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.25 | 0.59 | +12.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.41 | 1.49 | +36.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRXT.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43 | 0.38 | +5.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.26 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок FRXT.L и MPXG.L
Максимальная просадка FRXT.L за все время составила -28.86%, что больше максимальной просадки MPXG.L в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXT.L и MPXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXT.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.86% | -16.94% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -7.42% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | -15.75% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -6.14% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -5.30% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.87% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXT.L и MPXG.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FRXT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXT.L | MPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 3.79% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 9.17% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 11.43% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 14.91% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 14.91% | +5.82% |
Сравнение комиссий FRXT.L и MPXG.L
FRXT.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MPXG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXT.L и MPXG.L
FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
FRXT.L and MPXG.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for FRXT.L.
FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for FRXT.L and 0.15% for MPXG.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXT.L и MPXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор