PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRXT.L с IKOR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRXT.L с IKOR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L).

FRXT.L и IKOR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRXT.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Taiwan NR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2022 г.. IKOR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRXT.L и IKOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRXT.L и IKOR.L

2026 (YTD)2025202420232022
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF		14.97%25.34%25.66%22.61%-17.25%
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		31.48%83.63%-22.38%11.89%-12.29%
Разные валюты инструментов

FRXT.L торгуется в GBP, в то время как IKOR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IKOR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRXT.L показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у IKOR.L с доходностью 31.48%.

FRXT.L

1 день
3.43%
1 месяц
-4.39%
С начала года
14.97%
6 месяцев
23.06%
1 год
62.53%
3 года*
26.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

IKOR.L

1 день
8.48%
1 месяц
-11.90%
С начала года
31.48%
6 месяцев
63.65%
1 год
132.70%
3 года*
26.39%
5 лет*
8.40%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с FRXT.L:
FRXT.L с VOOFRXT.L с XMTW.LFRXT.L с JREU.LFRXT.L с XDEV.LFRXT.L с XDEQ.LFRXT.L с FLRK.LFRXT.L с KRWL.L
Часто сравнивают с IKOR.L:
IKOR.L с VOOIKOR.L с FLRK.LIKOR.L с EWYIKOR.L с AUAD.LIKOR.L с CP9U.LIKOR.L с PAXJ.LIKOR.L с LAUU.L

Сравнение комиссий FRXT.L и IKOR.L

FRXT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IKOR.L в 0.74%.

IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Доходность на риск

FRXT.L vs. IKOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRXT.L
Ранг доходности на риск FRXT.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXT.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXT.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IKOR.L
Ранг доходности на риск IKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRXT.L c IKOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRXT.LIKOR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

4.22

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

4.53

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.64

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.16

6.19

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.67

23.68

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRXT.L vs. IKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRXT.L на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа IKOR.L равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRXT.L и IKOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRXT.LIKOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

4.22

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.30

+0.51

Корреляция

Корреляция между FRXT.L и IKOR.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRXT.L и IKOR.L

FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRXT.L и IKOR.L

Максимальная просадка FRXT.L за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки IKOR.L в -61.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXT.L и IKOR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FRXT.LIKOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-61.99%

+33.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-21.71%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-15.07%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-16.71%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

5.68%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FRXT.L и IKOR.L

Текущая волатильность для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) составляет 7.34%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что FRXT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRXT.LIKOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

15.85%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

27.31%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

31.30%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

23.33%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

23.77%

-3.65%