Сравнение FRXE.L с SMH.L
FRXE.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FRXE.L is a Short Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRXE.L returned 2.06%/yr vs 34.76%/yr for SMH.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FRXE.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXE.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXE.L торгуется в GBP, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXE.L показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.
FRXE.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- -1.07%
- С начала года
- -1.77%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRXE.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.77% | 7.71% | -0.48% | 1.28% | 5.69% | -6.36% | 0.31% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.17% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 44.10% | 2.52% |
Correlation
The correlation between FRXE.L and SMH.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXE.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
FRXE.L
SMH.L
Сравнение FRXE.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXE.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 6.26 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 24.91 | -24.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXE.L и SMH.L
Максимальная просадка FRXE.L за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXE.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXE.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -36.36% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -17.88% | +14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.04% | -36.36% | +33.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.56% | -36.36% | +31.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -17.88% | +12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -9.76% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 4.50% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXE.L и SMH.L
Текущая волатильность для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) составляет 0.99%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что FRXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXE.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 15.83% | -14.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 30.18% | -27.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 36.47% | -32.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 32.38% | -26.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 31.78% | -24.24% |
Сравнение комиссий FRXE.L и SMH.L
FRXE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXE.L и SMH.L
Дивидендная доходность FRXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.95% | 2.54% | 2.59% | 1.19% | 0.25% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRXE.L and SMH.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
FRXE.L is categorized as Short Term Bonds, while SMH.L is Semiconductors. FRXE.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Franklin and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for FRXE.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXE.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор