PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRXE.L с FLXK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRXE.L с FLXK.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRXE.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FRXE.L is a Short Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, FRXE.L returned 2.02%/yr vs 16.16%/yr for FLXK.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FRXE.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.

Доходность

Сравнение доходности FRXE.L и FLXK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRXE.L торгуется в GBP, в то время как FLXK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXK.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRXE.L показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 75.44%.

FRXE.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
-1.39%
С начала года
-2.00%
1 год
-0.50%
3 года*
2.76%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

FLXK.L

1 день
-2.27%
1 месяц
-18.90%
6 месяцев
51.85%
С начала года
75.44%
1 год
141.17%
3 года*
38.05%
5 лет*
16.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRXE.L и FLXK.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRXE.L
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)		-2.00%7.71%-0.48%1.28%5.69%-6.36%5.44%-3.48%
FLXK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)		75.44%80.91%-20.26%14.73%-19.45%-5.96%42.98%8.49%

Correlation

The correlation between FRXE.L and FLXK.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FRXE.L:
FRXE.L с FLES.LFRXE.L с FLXB.LFRXE.L с FREM.LFRXE.L с FRGD.LFRXE.L с FLQA.LFRXE.L с FLRG.LFRXE.L с FLUC.L
Часто сравнивают с FLXK.L:
FLXK.L с FLES.LFLXK.L с SPXS.LFLXK.L с WNRG.LFLXK.L с FREM.LFLXK.L с G500.LFLXK.L с HKOD.LFLXK.L с KSTR.L

Доходность на риск

FRXE.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRXE.L
Ранг доходности на риск FRXE.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXE.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXE.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLXK.L
Ранг доходности на риск FLXK.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRXE.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRXE.LFLXK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
3.20

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.33

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.47

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

5.48

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

18.23

-18.69

FRXE.L vs. FLXK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRXE.L на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FLXK.L равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRXE.L и FLXK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRXE.L и FLXK.L

Максимальная просадка FRXE.L за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки FLXK.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXE.L и FLXK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRXE.LFLXK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-41.70%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-25.59%

+22.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.04%

-28.10%

+25.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.56%

-37.51%

+32.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-25.59%

+20.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-17.71%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

7.71%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FRXE.L и FLXK.L

Текущая волатильность для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) составляет 0.97%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что FRXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRXE.LFLXK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

19.61%

-18.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

40.36%

-37.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

43.90%

-39.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

27.96%

-22.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

28.13%

-20.59%

Сравнение комиссий FRXE.L и FLXK.L

FRXE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLXK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRXE.L и FLXK.L

Дивидендная доходность FRXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как FLXK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FLXK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRXE.L
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)		1.95%2.54%2.59%1.19%0.25%

Часто задаваемые вопросы

FRXE.L and FLXK.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FRXE.L.

FRXE.L is categorized as Short Term Bonds, while FLXK.L is South Korea Equities. FRXE.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Their fees differ too: 0.15% for FRXE.L and 0.09% for FLXK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRXE.L и FLXK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор