Сравнение FRXE.L с FLES.L
FRXE.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - FRXE.L is a Short Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRXE.L returned 2.06%/yr vs 2.02%/yr for FLES.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FRXE.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXE.L торгуется в GBP, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXE.L показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у FLES.L с доходностью -1.65%.
FRXE.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- -1.07%
- С начала года
- -1.77%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -1.15%
- С начала года
- -1.65%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRXE.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.77% | 7.71% | -0.48% | 1.28% | 5.69% | -6.36% | 5.44% | -4.52% | -10.68% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.65% | 7.85% | -0.52% | 1.23% | 5.31% | -5.82% | 5.53% | -5.18% | 1.41% |
Correlation
The correlation between FRXE.L and FLES.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between FRXE.L and FLES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXE.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
FRXE.L
FLES.L
Сравнение FRXE.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXE.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.03 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 0.07 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXE.L и FLES.L
Максимальная просадка FRXE.L за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки FLES.L в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXE.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXE.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -10.70% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.14% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.04% | -3.14% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.56% | -4.87% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -2.77% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -4.40% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.18% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXE.L и FLES.L
Текущая волатильность для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) составляет 0.99%, в то время как у Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что FRXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXE.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.07% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.73% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 4.04% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.44% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 6.28% | +1.26% |
Сравнение комиссий FRXE.L и FLES.L
И FRXE.L, и FLES.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXE.L и FLES.L
Дивидендная доходность FRXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FLES.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.95% | 2.54% | 2.59% | 1.19% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
FRXE.L and FLES.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXE.L and FLES.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
FRXE.L is categorized as Short Term Bonds, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. Both ETFs track ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index.
Подберите оптимальное распределение для FRXE.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор