Сравнение FRXE.L с HKOD.L
FRXE.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FRXE.L is a Short Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRXE.L returned 2.06%/yr vs 14.72%/yr for HKOD.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FRXE.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXE.L и HKOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXE.L торгуется в GBP, в то время как HKOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HKOD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXE.L показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 66.85%.
FRXE.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- -1.07%
- С начала года
- -1.77%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
HKOD.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -24.00%
- 6 месяцев
- 44.74%
- С начала года
- 66.85%
- 1 год
- 133.51%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам FRXE.L и HKOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.77% | 7.71% | -0.48% | 1.28% | 5.69% | -6.36% | 5.44% | -4.52% | -10.64% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.85% | 85.32% | -21.55% | 13.96% | -19.93% | -7.62% | 40.82% | 6.43% | -8.94% |
Correlation
The correlation between FRXE.L and HKOD.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXE.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск
FRXE.L
HKOD.L
Сравнение FRXE.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXE.L | HKOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 4.91 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 16.70 | -16.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXE.L и HKOD.L
Максимальная просадка FRXE.L за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки HKOD.L в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXE.L и HKOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXE.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -44.38% | +27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -27.02% | +24.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.04% | -29.12% | +26.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.56% | -39.35% | +34.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -27.02% | +21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -15.51% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 7.96% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXE.L и HKOD.L
Текущая волатильность для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) составляет 0.99%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 19.45%. Это указывает на то, что FRXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXE.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 19.45% | -18.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 40.17% | -37.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 44.01% | -39.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 28.08% | -22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 26.00% | -18.46% |
Сравнение комиссий FRXE.L и HKOD.L
FRXE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HKOD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXE.L и HKOD.L
Дивидендная доходность FRXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности HKOD.L в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.95% | 2.54% | 2.59% | 1.19% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
FRXE.L and HKOD.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
FRXE.L is categorized as Short Term Bonds, while HKOD.L is Korea Equity. FRXE.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index. They also come from different issuers: Franklin and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for FRXE.L and 0.50% for HKOD.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXE.L и HKOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор