Сравнение FRXE.L с G500.L
FRXE.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - FRXE.L is a Short Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRXE.L returned 2.02%/yr vs 12.17%/yr for G500.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. FRXE.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXE.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXE.L торгуется в GBP, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXE.L показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 10.00%.
FRXE.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -0.50%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRXE.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -2.00% | 7.71% | -0.48% | 1.28% | 5.69% | -6.36% | -0.97% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.00% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between FRXE.L and G500.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXE.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
FRXE.L
G500.L
Сравнение FRXE.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXE.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.66 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 10.74 | -11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXE.L и G500.L
Максимальная просадка FRXE.L за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXE.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXE.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -25.20% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -8.21% | +5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.04% | -18.22% | +15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.56% | -25.20% | +20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -0.57% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -5.31% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.04% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXE.L и G500.L
Текущая волатильность для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) составляет 0.97%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что FRXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXE.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.79% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 9.28% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 12.06% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 15.99% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 15.87% | -8.33% |
Сравнение комиссий FRXE.L и G500.L
FRXE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXE.L и G500.L
Дивидендная доходность FRXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FRXE.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.95% | 2.54% | 2.59% | 1.19% | 0.25% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRXE.L and G500.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FRXE.L.
FRXE.L is categorized as Short Term Bonds, while G500.L is US Equities. FRXE.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for FRXE.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXE.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор