PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRXE.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FRXE.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRXE.L торгуется в GBP, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRXE.L показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 10.00%.


FRXE.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
-1.39%
С начала года
-2.00%
1 год
-0.50%
3 года*
2.76%
5 лет*
2.02%
10 лет*

G500.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
8.64%
С начала года
10.00%
1 год
21.97%
3 года*
19.67%
5 лет*
12.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRXE.L и G500.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
FRXE.L
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)
-2.00%7.71%-0.48%1.28%5.69%-6.36%-0.97%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
10.00%17.45%24.98%24.88%-19.98%28.95%20.65%

Correlation

The correlation between FRXE.L and G500.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

FRXE.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRXE.L
Ранг доходности на риск FRXE.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXE.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXE.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRXE.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FRXE.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.66

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

10.74

-11.20

FRXE.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRXE.L на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа G500.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRXE.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRXE.L и G500.L

Максимальная просадка FRXE.L за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXE.L и G500.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FRXE.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-25.20%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-8.21%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.04%

-18.22%

+15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.56%

-25.20%

+20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-0.57%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-5.31%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.04%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FRXE.L и G500.L

Текущая волатильность для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FRXE.L) составляет 0.97%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что FRXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FRXE.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.79%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

9.28%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

12.06%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

15.99%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

15.87%

-8.33%

Сравнение комиссий FRXE.L и G500.L

FRXE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FRXE.L и G500.L

Дивидендная доходность FRXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
FRXE.L
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)
1.95%2.54%2.59%1.19%0.25%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FRXE.L and G500.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FRXE.L.

FRXE.L is categorized as Short Term Bonds, while G500.L is US Equities. FRXE.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for FRXE.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRXE.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор