Сравнение FRXD.L с MVED.L
FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) and MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR while MVED.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRXD.L returned 12.38%/yr vs 7.01%/yr for MVED.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FRXD.L и MVED.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRXD.L показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у MVED.L с доходностью 8.45%.
FRXD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
MVED.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.30%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRXD.L и MVED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 11.98% | 24.01% | 12.76% | 10.32% | -0.01% | 17.27% | -4.30% | 24.47% | -8.95% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 8.45% | 11.81% | 11.70% | 10.68% | -12.60% | 21.57% | -3.93% | 22.78% | -1.65% |
Correlation
The correlation between FRXD.L and MVED.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between FRXD.L and MVED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXD.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск
FRXD.L
MVED.L
Сравнение FRXD.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXD.L | MVED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 1.62 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 4.91 | +9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXD.L и MVED.L
Максимальная просадка FRXD.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки MVED.L в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXD.L и MVED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXD.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -30.52% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -7.01% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -10.47% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -19.58% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.67% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.03% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.31% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXD.L и MVED.L
Текущая волатильность для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) составляет 2.43%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что FRXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXD.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.77% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 7.47% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 8.96% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 11.02% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 12.59% | +0.91% |
Сравнение комиссий FRXD.L и MVED.L
И FRXD.L, и MVED.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXD.L и MVED.L
Дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности MVED.L в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 2.52% | 2.69% | 2.56% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
FRXD.L and MVED.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXD.L and MVED.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR, while MVED.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Franklin and BlackRock.
Подберите оптимальное распределение для FRXD.L и MVED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор