Сравнение FRXD.L с IMV.L
FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) and IMV.L (iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR while IMV.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRXD.L returned 12.38%/yr vs 7.03%/yr for IMV.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FRXD.L и IMV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXD.L торгуется в EUR, в то время как IMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXD.L показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у IMV.L с доходностью 8.26%.
FRXD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
IMV.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 8.26%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам FRXD.L и IMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 11.98% | 24.01% | 12.76% | 10.32% | -0.01% | 17.27% | -4.30% | 24.47% | -9.31% | -0.60% |
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 8.26% | 11.52% | 11.78% | 10.86% | -12.59% | 21.08% | -4.01% | 23.77% | -4.11% | 1.82% |
Correlation
The correlation between FRXD.L and IMV.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between FRXD.L and IMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXD.L vs. IMV.L — Ранг доходности на риск
FRXD.L
IMV.L
Сравнение FRXD.L c IMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXD.L | IMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 1.54 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 4.62 | +9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXD.L и IMV.L
Максимальная просадка FRXD.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки IMV.L в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXD.L и IMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXD.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -30.64% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -7.25% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -10.31% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -19.86% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.93% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.42% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.41% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXD.L и IMV.L
Текущая волатильность для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) составляет 2.43%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что FRXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXD.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.63% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 7.60% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 9.11% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 11.13% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 12.36% | +1.14% |
Сравнение комиссий FRXD.L и IMV.L
И FRXD.L, и IMV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXD.L и IMV.L
Дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как IMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRXD.L and IMV.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXD.L and IMV.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR, while IMV.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Franklin and iShares.
Подберите оптимальное распределение для FRXD.L и IMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор