PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRUE.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRUE.L с USDV.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).

FRUE.L и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRUE.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRUE.L и USDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		-1.91%21.39%10.18%15.31%-8.72%26.85%9.50%28.21%-3.22%11.10%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		4.75%8.78%7.52%1.58%-0.35%25.59%0.26%24.49%-4.25%11.52%
Разные валюты инструментов

FRUE.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 4.75%.

FRUE.L

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
0.55%
1 год
21.20%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

USDV.L

1 день
-24.66%
1 месяц
-4.55%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.56%
1 год
9.61%
3 года*
8.04%
5 лет*
6.68%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с FRUE.L:
FRUE.L с XZMD.LFRUE.L с LCUS.LFRUE.L с FRUC.LFRUE.L с BBUS.LFRUE.L с CAPS.LFRUE.L с DGRA.LFRUE.L с FEX.L
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L

Сравнение комиссий FRUE.L и USDV.L

FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.

USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Доходность на риск

FRUE.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRUE.L
Ранг доходности на риск FRUE.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUE.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUE.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUE.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRUE.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRUE.LUSDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.22

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.69

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

0.49

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.99

4.50

+9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRUE.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRUE.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRUE.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRUE.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.22

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.29

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.60

+0.17

Корреляция

Корреляция между FRUE.L и USDV.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRUE.L и USDV.L

FRUE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.06%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FRUE.L и USDV.L

Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и USDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FRUE.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-27.80%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-24.30%

+15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-24.30%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-24.30%

+19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-4.14%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.51%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FRUE.L и USDV.L

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) составляет 5.18%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) волатильность равна 41.72%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRUE.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

41.72%

-36.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

41.31%

-31.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

43.89%

-27.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

23.30%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

20.55%

-4.80%