Сравнение FRUE.L с MXUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L).
FRUE.L и MXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. MXUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRUE.L и MXUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRUE.L и MXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | -1.91% | 21.39% | 10.18% | 15.31% | -8.72% | 26.85% | 9.50% | 28.21% | -3.22% | 11.10% |
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | -4.48% | 17.34% | 25.57% | 27.84% | -20.03% | 27.90% | 20.98% | 31.00% | -5.44% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у MXUS.L с доходностью -4.48%.
FRUE.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- —
MXUS.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRUE.L и MXUS.L
FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MXUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRUE.L vs. MXUS.L — Ранг доходности на риск
FRUE.L
MXUS.L
Сравнение FRUE.L c MXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRUE.L | MXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.59 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.66 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 11.42 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRUE.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.88 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FRUE.L и MXUS.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRUE.L и MXUS.L
Ни FRUE.L, ни MXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FRUE.L и MXUS.L
Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке MXUS.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и MXUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRUE.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -34.38% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -8.35% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -25.25% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.80% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -3.86% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.95% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRUE.L и MXUS.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRUE.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.49% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 8.71% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 16.02% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.20% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.37% | -0.62% |