Сравнение FRUE.L с EEDG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L).
FRUE.L и EEDG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. EEDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRUE.L и EEDG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRUE.L и EEDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | -1.66% | 21.39% | 10.18% | 15.31% | -8.72% | 26.85% | 24.24% |
EEDG.L iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | -5.36% | 15.16% | 24.10% | 25.61% | -21.68% | 28.24% | 34.64% |
Разные валюты инструментов
FRUE.L торгуется в USD, в то время как EEDG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRUE.L показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у EEDG.L с доходностью -5.36%.
FRUE.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
EEDG.L
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRUE.L и EEDG.L
FRUE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EEDG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRUE.L vs. EEDG.L — Ранг доходности на риск
FRUE.L
EEDG.L
Сравнение FRUE.L c EEDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) и iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRUE.L | EEDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.94 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.40 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.53 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 6.21 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRUE.L | EEDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.94 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.91 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FRUE.L и EEDG.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRUE.L и EEDG.L
FRUE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUE.L Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEDG.L iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.92% | 0.88% | 0.99% | 1.15% | 1.39% | 1.00% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок FRUE.L и EEDG.L
Максимальная просадка FRUE.L за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки EEDG.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUE.L и EEDG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRUE.L | EEDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -21.95% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -10.71% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -21.95% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -6.22% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -4.24% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.56% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRUE.L и EEDG.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что FRUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRUE.L | EEDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.56% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 8.91% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 16.64% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.15% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.67% | -0.92% |