PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRUC.L с SHYU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRUC.L с SHYU.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FRUC.L (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - FRUC.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRUC.L returned 1.01%/yr vs 4.96%/yr for SHYU.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRUC.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHYU.L.

Доходность

Сравнение доходности FRUC.L и SHYU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRUC.L показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SHYU.L с доходностью 3.30%.

FRUC.L

1 день
-0.50%
1 месяц
1.65%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.27%
1 год
7.30%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.01%
10 лет*
—

SHYU.L

1 день
-0.39%
1 месяц
2.24%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.20%
1 год
9.42%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRUC.L и SHYU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRUC.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		1.31%0.26%3.78%1.70%-5.41%-1.01%6.07%10.93%-21.22%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		3.30%1.93%8.55%4.73%2.04%4.96%1.60%9.12%1.62%

Correlation

The correlation between FRUC.L and SHYU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г.

0.73

The correlation between FRUC.L and SHYU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с FRUC.L:
FRUC.L с FRQX.LFRUC.L с FRUE.LFRUC.L с FLXU.LFRUC.L с ERNA.LFRUC.L с FLXE.LFRUC.L с FLRK.LFRUC.L с VSCA.L
Часто сравнивают с SHYU.L:
SHYU.L с FAHY.LSHYU.L с IBTS.LSHYU.L с AGGU.LSHYU.L с SHYSHYU.L с SPHYSHYU.L с JNKSHYU.L с PIMIX

Доходность на риск

FRUC.L vs. SHYU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRUC.L
Ранг доходности на риск FRUC.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUC.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUC.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUC.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUC.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUC.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SHYU.L
Ранг доходности на риск SHYU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYU.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYU.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYU.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRUC.L c SHYU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRUC.LSHYU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.61

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.43

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.63

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

8.24

-4.98

FRUC.L vs. SHYU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRUC.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SHYU.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRUC.L и SHYU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRUC.L и SHYU.L

Максимальная просадка FRUC.L за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки SHYU.L в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRUC.L и SHYU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRUC.LSHYU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-38.05%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-3.56%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-9.06%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.28%

-10.47%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-0.39%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-8.90%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.14%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FRUC.L и SHYU.L

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FRUC.L) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что FRUC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRUC.LSHYU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.60%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

4.16%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

5.81%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

7.83%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

9.36%

+3.36%

Сравнение комиссий FRUC.L и SHYU.L

FRUC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHYU.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRUC.L и SHYU.L

Дивидендная доходность FRUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SHYU.L в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRUC.L
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		4.19%4.02%4.19%3.44%2.71%2.13%2.42%3.45%1.64%0.00%0.00%0.00%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		6.18%6.25%6.32%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%

Часто задаваемые вопросы

FRUC.L and SHYU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRUC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRUC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.

FRUC.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FRUC.L and 0.50% for SHYU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRUC.L и SHYU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор