Сравнение FRQKX с JAKSX
FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) and JAKSX (JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRQKX charges 0.36%/yr vs 0.26%/yr for JAKSX.
Доходность
Сравнение доходности FRQKX и JAKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRQKX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAKSX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 9.20%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRQKX и JAKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 9.20% | 17.84% | 12.40% | 22.14% | -18.38% | 17.47% | 15.22% | 7.96% |
Correlation
The correlation between FRQKX and JAKSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between FRQKX and JAKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQKX vs. JAKSX — Ранг доходности на риск
FRQKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JAKSX
Сравнение FRQKX c JAKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund (JAKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRQKX | JAKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRQKX и JAKSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQKX | JAKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.05% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.23% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQKX и JAKSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQKX | JAKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.87% | — |
Сравнение комиссий FRQKX и JAKSX
FRQKX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JAKSX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQKX и JAKSX
Дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности JAKSX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
JAKSX JPMorgan SmartRetirement 2060 Fund | 3.91% | 4.27% | 2.96% | 1.55% | 6.59% | 8.71% | 3.49% | 3.95% | 2.96% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
FRQKX and JAKSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRQKX и JAKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор