PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQIX с PMTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRQIX с PMTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).

FRQIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQIX и PMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQIX и PMTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		0.23%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		-1.40%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.71%22.40%-7.45%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, FRQIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции FRQIX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 4.81% против 8.24% соответственно.

FRQIX

1 день
0.73%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.58%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.52%
10 лет*
4.81%

PMTIX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.78%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Principal LifeTime 2030 Fund

Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с TLTIXFRQIX с FASGXFRQIX с FFGZXFRQIX с FRAMXFRQIX с NASDXFRQIX с SSFNXFRQIX с VFAIX
Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с PLTHXPMTIX с FIRFXPMTIX с FRIMXPMTIX с TBLGXPMTIX с FFFYXPMTIX с PBRNXPMTIX с AAAMX

Сравнение комиссий FRQIX и PMTIX

FRQIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.

FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund

Доходность на риск

FRQIX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQIX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQIXPMTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.13

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.67

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.50

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

6.98

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQIX vs. PMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа PMTIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQIX и PMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQIXPMTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между FRQIX и PMTIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQIX и PMTIX

Дивидендная доходность FRQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.05%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.83%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%

Просадки

Сравнение просадок FRQIX и PMTIX

Максимальная просадка FRQIX за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQIX и PMTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRQIXPMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-52.14%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-7.49%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-23.05%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

-25.87%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-4.15%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-6.83%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.61%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQIX и PMTIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) составляет 2.12%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FRQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRQIXPMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.92%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

5.89%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

9.92%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

10.56%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

11.21%

-5.88%