PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQHX с IISPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRQHX с IISPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) and IISPX (Voya Solution 2055 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FRQHX returned 2.97%/yr vs 9.11%/yr for IISPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRQHX charges 0.26%/yr vs 0.19%/yr for IISPX.

Доходность

Сравнение доходности FRQHX и IISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRQHX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у IISPX с доходностью 9.77%.

FRQHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.52%
1 год
8.80%
3 года*
7.44%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—

IISPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.34%
С начала года
9.77%
6 месяцев
8.92%
1 год
22.57%
3 года*
18.35%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRQHX и IISPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.71%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		9.77%20.07%15.30%20.87%-19.26%17.64%16.42%7.66%

Correlation

The correlation between FRQHX and IISPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.75

The correlation between FRQHX and IISPX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Voya Solution 2055 Portfolio

Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с PADLXFRQHX с FFFYXFRQHX с SSBWXFRQHX с FATWXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDX
Часто сравнивают с IISPX:
IISPX с VOOIISPX с FFGZXIISPX с LTFIXIISPX с FFFAXIISPX с IPHYXIISPX с IIBAXIISPX с INGIX

Доходность на риск

FRQHX vs. IISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IISPX
Ранг доходности на риск IISPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQHX c IISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRQHXIISPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.89

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.69

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.57

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

11.95

+0.09

FRQHX vs. IISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQHX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IISPX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQHX и IISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRQHX и IISPX

Максимальная просадка FRQHX за все время составила -16.90%, что меньше максимальной просадки IISPX в -34.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQHX и IISPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRQHXIISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.90%

-34.45%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-9.51%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-15.98%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.90%

-27.04%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-2.70%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.93%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.97%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQHX и IISPX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) составляет 2.04%, в то время как у Voya Solution 2055 Portfolio (IISPX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FRQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRQHXIISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

5.19%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

10.54%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

12.99%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

15.52%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

16.36%

-10.59%

Сравнение комиссий FRQHX и IISPX

FRQHX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IISPX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQHX и IISPX

Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности IISPX в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.40%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
IISPX
Voya Solution 2055 Portfolio		7.82%8.58%1.54%5.14%29.36%14.46%6.23%10.08%5.84%2.98%8.44%13.57%

Часто задаваемые вопросы

FRQHX and IISPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IISPX has higher volatility (5.19%) compared to FRQHX (2.04%). In terms of maximum drawdown, FRQHX dropped -16.90% vs IISPX's -34.45%.

FRQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRQHX и IISPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор