Сравнение FRQHX с BGSAX
FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - FRQHX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRQHX charges 0.26%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.
Доходность
Сравнение доходности FRQHX и BGSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGSAX
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -8.11%
- 6 месяцев
- 23.03%
- С начала года
- 26.29%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 31.12%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 23.65%
Сравнение доходности по годам FRQHX и BGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 26.29% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 6.97% |
Correlation
The correlation between FRQHX and BGSAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between FRQHX and BGSAX shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQHX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGSAX
Сравнение FRQHX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRQHX | BGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRQHX и BGSAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQHX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -73.75% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.29% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -26.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQHX и BGSAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQHX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 28.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.42% | — |
Сравнение комиссий FRQHX и BGSAX
FRQHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQHX и BGSAX
Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BGSAX в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 5.69% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRQHX and BGSAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRQHX и BGSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор