PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRNH.DE с SYBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNH.DE с SYBF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FRNH.DE (Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - FRNH.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index (EUR Hedged) while SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRNH.DE returned 1.22%/yr vs 2.19%/yr for SYBF.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FRNH.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SYBF.DE.

Доходность

Сравнение доходности FRNH.DE и SYBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNH.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SYBF.DE с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции FRNH.DE уступали акциям SYBF.DE по среднегодовой доходности: 1.22% против 2.19% соответственно.

FRNH.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.24%
С начала года
1.44%
1 год
2.84%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.43%
10 лет*
1.22%

SYBF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.40%
1 год
5.50%
3 года*
4.52%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNH.DE и SYBF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRNH.DE
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		1.44%2.90%4.99%4.33%-0.84%-0.64%-0.04%2.05%-2.60%0.20%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.40%-6.20%11.43%1.73%3.87%8.26%-6.08%7.11%6.39%-11.09%

Correlation

The correlation between FRNH.DE and SYBF.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2016 г.

0.01

The correlation between FRNH.DE and SYBF.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с FRNH.DE:
FRNH.DE с IS06.DEFRNH.DE с PRAP.DEFRNH.DE с SXRF.DEFRNH.DE с SXRR.DEFRNH.DE с IS0Y.DEFRNH.DE с LYEB.DEFRNH.DE с IS3F.DE
Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE

Доходность на риск

FRNH.DE vs. SYBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNH.DE
Ранг доходности на риск FRNH.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNH.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNH.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNH.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNH.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNH.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNH.DE c SYBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNH.DESYBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
0.98

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
1.45

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.17

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

1.72

+6.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.31

4.33

+33.98

FRNH.DE vs. SYBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNH.DE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа SYBF.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNH.DE и SYBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNH.DE и SYBF.DE

Максимальная просадка FRNH.DE за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки SYBF.DE в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNH.DE и SYBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNH.DESYBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-28.15%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-3.19%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.39%

-10.86%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.17%

-11.57%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.25%

-19.82%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-4.33%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-8.91%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.26%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNH.DE и SYBF.DE

Текущая волатильность для Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (FRNH.DE) составляет 0.12%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что FRNH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNH.DESYBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.14%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

4.03%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90%

5.63%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

7.06%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

10.65%

-7.29%

Сравнение комиссий FRNH.DE и SYBF.DE

FRNH.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SYBF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNH.DE и SYBF.DE

FRNH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNH.DE
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.50%5.03%4.10%3.10%1.21%1.74%2.86%2.43%1.68%1.77%1.36%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FRNH.DE and SYBF.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for FRNH.DE.

FRNH.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates Index (EUR Hedged), while SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.20% for FRNH.DE and 0.12% for SYBF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNH.DE и SYBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор