PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRMCX с MMEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRMCX с MMEYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FRMCX (Franklin MicroCap Value Fund) and MMEYX (Victory Integrity Discovery Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FRMCX returned 11.90%/yr vs 12.36%/yr for MMEYX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FRMCX charges 1.23%/yr vs 1.38%/yr for MMEYX.

Доходность

Сравнение доходности FRMCX и MMEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRMCX показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у MMEYX с доходностью 29.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRMCX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции MMEYX немного впереди с 12.36%.

FRMCX

1 день
0.51%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.94%
6 месяцев
12.32%
1 год
26.37%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.90%

MMEYX

1 день
1.18%
1 месяц
2.96%
С начала года
29.62%
6 месяцев
29.37%
1 год
55.12%
3 года*
25.83%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRMCX и MMEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRMCX
Franklin MicroCap Value Fund		12.94%7.25%8.47%11.72%0.62%29.86%3.70%44.38%-17.82%8.39%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		29.62%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%-1.34%21.60%-16.10%11.07%

Correlation

The correlation between FRMCX and MMEYX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г.

0.82

The correlation between FRMCX and MMEYX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin MicroCap Value Fund

Victory Integrity Discovery Fund

Часто сравнивают с FRMCX:
FRMCX с SPYFRMCX с JMCRXFRMCX с AVALXFRMCX с ARSMXFRMCX с BRSIXFRMCX с FKGRXFRMCX с FRIAX
Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с PCFAXMMEYX с AXVIXMMEYX с PZVSXMMEYX с NSVAXMMEYX с VSIAXMMEYX с AVALX

Доходность на риск

FRMCX vs. MMEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRMCX
Ранг доходности на риск FRMCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRMCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRMCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRMCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRMCX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRMCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRMCX c MMEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRMCXMMEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.83

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.84

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

6.71

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

20.59

-14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRMCX vs. MMEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRMCX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа MMEYX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRMCX и MMEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRMCXMMEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.83

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FRMCX и MMEYX

Максимальная просадка FRMCX за все время составила -56.77%, что меньше максимальной просадки MMEYX в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRMCX и MMEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRMCXMMEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-69.05%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-8.19%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.84%

-25.23%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-26.82%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-54.35%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.60%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-15.56%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.66%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FRMCX и MMEYX

Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) имеют волатильность 5.22% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRMCXMMEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.26%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

13.15%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

19.44%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

22.39%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

25.39%

-0.42%

Сравнение комиссий FRMCX и MMEYX

FRMCX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии MMEYX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRMCX и MMEYX

Дивидендная доходность FRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности MMEYX в 7.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRMCX
Franklin MicroCap Value Fund		13.50%15.24%25.34%5.16%6.09%17.71%5.63%36.24%6.75%7.74%8.86%13.59%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		7.47%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%

Часто задаваемые вопросы

FRMCX and MMEYX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMEYX has higher volatility (5.26%) compared to FRMCX (5.22%). In terms of maximum drawdown, FRMCX dropped -56.77% vs MMEYX's -69.05%.

MMEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRMCX и MMEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор