PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIRX с VGRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIRX с VGRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).

FRIRX управляется Fidelity. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIRX и VGRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIRX и VGRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-3.59%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%21.44%-9.55%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, FRIRX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции FRIRX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 5.31% против 2.43% соответственно.

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%

VGRLX

1 день
2.01%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.86%
1 год
13.95%
3 года*
7.55%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с POSIXFRIRX с PRERX
Часто сравнивают с VGRLX:
VGRLX с VGSLXVGRLX с VNQIVGRLX с VTIAXVGRLX с VFIAXVGRLX с VITAXVGRLX с VNQVGRLX с QQQ

Сравнение комиссий FRIRX и VGRLX

FRIRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.

FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FRIRX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIRX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIRXVGRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.20

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.62

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.96

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

4.29

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIRX vs. VGRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIRX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRLX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIRX и VGRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIRXVGRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.05

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.17

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.21

+0.58

Корреляция

Корреляция между FRIRX и VGRLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIRX и VGRLX

Дивидендная доходность FRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности VGRLX в 4.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.87%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FRIRX и VGRLX

Максимальная просадка FRIRX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIRX и VGRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIRXVGRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-38.77%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-14.35%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.18%

-35.54%

+17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-38.77%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-12.63%

+9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-10.89%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

3.22%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIRX и VGRLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIRXVGRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.63%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

8.54%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

12.33%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

13.79%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

14.69%

-5.20%