PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIRX с STMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIRX с STMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX).

FRIRX управляется Fidelity. STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIRX и STMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIRX и STMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		2.49%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, FRIRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у STMDX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции FRIRX уступали акциям STMDX по среднегодовой доходности: 5.31% против 6.05% соответственно.

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%

STMDX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
1.02%
1 год
0.81%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с POSIXFRIRX с PRERX
Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с STSCXSTMDX с BUSIXSTMDX с BIBTXSTMDX с BEGIXSTMDX с BBNTXSTMDX с BBSGX

Сравнение комиссий FRIRX и STMDX

FRIRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии STMDX в 0.82%.

STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Доходность на риск

FRIRX vs. STMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIRX c STMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIRXSTMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.07

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.20

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.17

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

0.65

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIRX vs. STMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIRX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа STMDX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIRX и STMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIRXSTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.07

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.18

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.39

+0.40

Корреляция

Корреляция между FRIRX и STMDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIRX и STMDX

Дивидендная доходность FRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности STMDX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		6.19%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок FRIRX и STMDX

Максимальная просадка FRIRX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIRX и STMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIRXSTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-65.12%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-12.22%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.18%

-33.43%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-40.52%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-7.70%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-10.12%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

3.21%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIRX и STMDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) составляет 1.66%, в то время как у Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIRXSTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

4.41%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

8.95%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

15.80%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

18.73%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

20.42%

-10.93%