PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIRX с JIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIRX с JIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX).

FRIRX управляется Fidelity. JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIRX и JIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIRX и JIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		3.94%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, FRIRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JIREX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции FRIRX превзошли акции JIREX по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.86% соответственно.

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%

JIREX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.87%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.94%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

JHancock Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с POSIXFRIRX с PRERX
Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с VEIPXJIREX с RNWGXJIREX с FIRIXJIREX с FSREXJIREX с JAAAXJIREX с VGRNX

Сравнение комиссий FRIRX и JIREX

FRIRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии JIREX в 0.85%.

JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Доходность на риск

FRIRX vs. JIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIRX c JIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIRXJIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.27

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.52

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.12

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

0.41

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIRX vs. JIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIRX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа JIREX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIRX и JIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIRXJIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.27

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.22

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.22

+0.57

Корреляция

Корреляция между FRIRX и JIREX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIRX и JIREX

Дивидендная доходность FRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как JIREX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%

Просадки

Сравнение просадок FRIRX и JIREX

Максимальная просадка FRIRX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки JIREX в -73.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIRX и JIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIRXJIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-73.35%

+38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-12.99%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.18%

-34.41%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-41.23%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-8.29%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-14.91%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

4.95%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIRX и JIREX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) составляет 1.66%, в то время как у JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIRXJIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

4.16%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

9.51%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

18.66%

-13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

19.18%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

21.02%

-11.53%