PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIRX с IVRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIRX с IVRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).

FRIRX управляется Fidelity. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIRX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIRX и IVRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.62%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, FRIRX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции FRIRX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.44% соответственно.

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%

IVRSX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.12%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.24%
1 год
4.69%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

VY CBRE Real Estate Portfolio

Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с PRERXFRIRX с POSIX
Часто сравнивают с IVRSX:
IVRSX с FRESXIVRSX с GRIFXIVRSX с GREIXIVRSX с HLRRXIVRSX с IEOSXIVRSX с CRARXIVRSX с BRIIX

Сравнение комиссий FRIRX и IVRSX

FRIRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.

IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Доходность на риск

FRIRX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIRX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIRXIVRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.29

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.54

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.17

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

0.56

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIRX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIRX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа IVRSX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIRX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIRXIVRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.29

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.22

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.34

+0.45

Корреляция

Корреляция между FRIRX и IVRSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIRX и IVRSX

Дивидендная доходность FRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.70%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FRIRX и IVRSX

Максимальная просадка FRIRX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIRX и IVRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIRXIVRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-73.77%

+39.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-12.85%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.18%

-34.51%

+16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-45.19%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-9.36%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-11.97%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

4.71%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIRX и IVRSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) составляет 1.66%, в то время как у VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что FRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIRXIVRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

4.54%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

9.23%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

18.01%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

19.65%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

21.54%

-12.05%