Сравнение FRIMX с PHTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX).
FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FRIMX и PHTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRIMX и PHTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 0.24% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -0.90% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FRIMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у PHTNX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции FRIMX уступали акциям PHTNX по среднегодовой доходности: 4.00% против 8.14% соответственно.
FRIMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
PHTNX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRIMX и PHTNX
FRIMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PHTNX в 0.05%.
Доходность на риск
FRIMX vs. PHTNX — Ранг доходности на риск
FRIMX
PHTNX
Сравнение FRIMX c PHTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIMX | PHTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.31 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.92 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.75 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 8.33 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIMX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.31 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FRIMX и PHTNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIMX и PHTNX
Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PHTNX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.13% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.66% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок FRIMX и PHTNX
Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки PHTNX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и PHTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRIMX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -24.52% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -7.69% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -22.06% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | -24.52% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -4.10% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -4.03% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.62% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIMX и PHTNX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 2.13%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRIMX | PHTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 3.90% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 5.94% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64% | 10.17% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 10.52% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 11.21% | -6.73% |