PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHMX с PAEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRHMX с PAEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX).

FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FRHMX и PAEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRHMX и PAEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.40%
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%

Доходность по периодам

С начала года, FRHMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у PAEKX с доходностью -1.48%.

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX
Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PGTYXPAEKX с PTDIXPAEKX с PDAHXPAEKX с FYTKXPAEKX с URINXPAEKX с FTLSX

Сравнение комиссий FRHMX и PAEKX

FRHMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAEKX в 0.45%.

PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FRHMX vs. PAEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHMX c PAEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHMXPAEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.31

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.91

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.86

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

9.05

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHMX vs. PAEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHMX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PAEKX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHMX и PAEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHMXPAEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.31

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.67

+0.06

Корреляция

Корреляция между FRHMX и PAEKX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHMX и PAEKX

Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PAEKX в 10.24%

TTM2025202420232022202120202019
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRHMX и PAEKX

Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки PAEKX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и PAEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRHMXPAEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-30.72%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-10.35%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-23.45%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-5.35%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-5.45%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.13%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHMX и PAEKX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 2.13%, в то время как у Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRHMXPAEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

4.90%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

8.20%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

14.66%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

14.37%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

17.12%

-11.98%