PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHIX с NSIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRHIX с NSIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRHIX (Franklin High Yield Tax Free Income Fund) and NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, FRHIX returned 2.75%/yr vs 3.05%/yr for NSIOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FRHIX charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for NSIOX.

Доходность

Сравнение доходности FRHIX и NSIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) и Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRHIX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у NSIOX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции FRHIX уступали акциям NSIOX по среднегодовой доходности: 2.75% против 3.05% соответственно.

FRHIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.29%
3 года*
6.25%
5 лет*
1.50%
10 лет*
2.75%

NSIOX

1 день
0.20%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.24%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.59%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRHIX и NSIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRHIX
Franklin High Yield Tax Free Income Fund		2.81%5.33%7.28%6.01%-13.96%4.89%5.87%8.35%1.96%3.40%
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		1.63%3.19%4.61%7.17%-13.81%5.21%6.82%10.07%3.31%9.77%

Correlation

The correlation between FRHIX and NSIOX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г.

0.82

The correlation between FRHIX and NSIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin High Yield Tax Free Income Fund

Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с FRHIX:
FRHIX с FKTIXFRHIX с AHMFXFRHIX с AHYMXFRHIX с TMNIXFRHIX с BATEXFRHIX с ISHYXFRHIX с HIMFX
Часто сравнивают с NSIOX:
NSIOX с PLFRXNSIOX с HMOPNSIOX с PIMIXNSIOX с TMNIXNSIOX с AHYMXNSIOX с ISHYXNSIOX с AHMFX

Доходность на риск

FRHIX vs. NSIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHIX
Ранг доходности на риск FRHIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NSIOX
Ранг доходности на риск NSIOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIOX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIOX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHIX c NSIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) и Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHIXNSIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.14

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.35

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.51

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.16

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

6.45

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHIX vs. NSIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHIX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSIOX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHIX и NSIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHIXNSIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.13

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.78

+0.50

Просадки

Сравнение просадок FRHIX и NSIOX

Максимальная просадка FRHIX за все время составила -21.54%, что больше максимальной просадки NSIOX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHIX и NSIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRHIXNSIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.54%

-18.38%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.91%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.36%

-6.17%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

-18.38%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.01%

-18.38%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.58%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.97%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHIX и NSIOX

Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что FRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRHIXNSIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.13%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.13%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

2.96%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

4.50%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

4.69%

-0.02%

Сравнение комиссий FRHIX и NSIOX

FRHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NSIOX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHIX и NSIOX

Дивидендная доходность FRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности NSIOX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRHIX
Franklin High Yield Tax Free Income Fund		4.58%5.79%5.32%4.16%4.27%3.61%3.83%4.99%4.46%4.06%4.42%4.27%
NSIOX
Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund		4.18%4.53%3.91%3.85%4.20%4.25%2.88%3.25%3.12%3.22%4.09%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FRHIX and NSIOX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRHIX has higher volatility (1.25%) compared to NSIOX (1.13%). In terms of maximum drawdown, FRHIX dropped -21.54% vs NSIOX's -18.38%.

FRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRHIX и NSIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор