Сравнение FRGP.L с IB01.L
FRGP.L (iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds from iShares - FRGP.L tracks the BBG Euro Aggregate Treasury Index - France (EUR) while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRGP.L returned 2.60%/yr vs 3.52%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. FRGP.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности FRGP.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRGP.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRGP.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.87%.
FRGP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRGP.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRGP.L iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.60% | 2.22% | 0.16% | 7.60% | -1.64% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 2.03% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | -5.58% |
Correlation
The correlation between FRGP.L and IB01.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | -0.16 |
The correlation between FRGP.L and IB01.L shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGP.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
FRGP.L
IB01.L
Сравнение FRGP.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGP.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 1.81 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGP.L и IB01.L
Максимальная просадка FRGP.L за все время составила -6.67%, что меньше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGP.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGP.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.67% | -19.26% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -5.16% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -9.81% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -6.04% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -9.39% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.90% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGP.L и IB01.L
Текущая волатильность для iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FRGP.L) составляет 1.32%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FRGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGP.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.66% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 5.07% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 6.60% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 8.46% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 8.77% | -2.52% |
Сравнение комиссий FRGP.L и IB01.L
FRGP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGP.L и IB01.L
Дивидендная доходность FRGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FRGP.L iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.91% | 2.83% | 2.36% | 1.82% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRGP.L and IB01.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for FRGP.L.
FRGP.L tracks BBG Euro Aggregate Treasury Index - France (EUR), while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.22% for FRGP.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для FRGP.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор