Сравнение FREM.L с SPXS.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам FREM.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 1.89% | 11.43% | -11.32% | 3.35% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 5.85% |
Correlation
The correlation between FREM.L and SPXS.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between FREM.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
SPXS.L
Сравнение FREM.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.51 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -1.00 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -1.22 | +7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и SPXS.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -99.07% | +60.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -99.07% | +88.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -99.07% | +86.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -99.07% | +69.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -98.91% | +93.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -7.69% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 80.82% | -77.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и SPXS.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.01% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 9.33% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 99.43% | -83.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 47.12% | -31.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 35.28% | -18.34% |
Сравнение комиссий FREM.L и SPXS.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и SPXS.L
Ни FREM.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and SPXS.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FREM.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SPXS.L is S&P 500. FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор