Сравнение FREM.L с SMH.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FREM.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 7.62% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between FREM.L and SMH.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between FREM.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
SMH.L
Сравнение FREM.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 6.75 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 24.23 | -17.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и SMH.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -45.38% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -16.68% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -36.25% | +23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -45.38% | +15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -16.68% | +11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -11.13% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.66% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и SMH.L
Текущая волатильность для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) составляет 4.29%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 16.02% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 30.92% | -17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 37.05% | -21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 33.59% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 32.96% | -16.02% |
Сравнение комиссий FREM.L и SMH.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и SMH.L
Ни FREM.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and SMH.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FREM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SMH.L is Semiconductors. FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Franklin and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор