PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FREM.L с PRAM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREM.L с PRAM.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - FREM.L tracks the LibertyQ Emerging Markets Index-NR while PRAM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FREM.L returned 16.78%/yr vs 19.01%/yr for PRAM.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.L.

Доходность

Сравнение доходности FREM.L и PRAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у PRAM.L с доходностью 14.40%.

FREM.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
7.88%
С начала года
11.87%
1 год
21.67%
3 года*
16.78%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

PRAM.L

1 день
-2.05%
1 месяц
-9.53%
6 месяцев
8.92%
С начала года
14.40%
1 год
28.83%
3 года*
19.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREM.L и PRAM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FREM.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)		11.87%27.77%6.27%12.53%-19.30%1.98%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		14.40%32.60%7.09%9.87%-17.96%-0.87%

Correlation

The correlation between FREM.L and PRAM.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between FREM.L and PRAM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с FREM.L:
FREM.L с FLXK.LFREM.L с FLES.LFREM.L с FLQA.LFREM.L с FLRG.LFREM.L с FLUC.LFREM.L с FLXB.LFREM.L с FLXX.L
Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с ACWI.LPRAM.L с HMEF.LPRAM.L с EMHD.L

Доходность на риск

FREM.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREM.L
Ранг доходности на риск FREM.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREM.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREM.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREM.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREM.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREM.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FREM.LPRAM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.33

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.86

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.29

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

7.02

-0.72

FREM.L vs. PRAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREM.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAM.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREM.L и PRAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FREM.L и PRAM.L

Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и PRAM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FREM.LPRAM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.05%

-31.21%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.51%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-16.74%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-11.32%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-10.59%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.10%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FREM.L и PRAM.L

Текущая волатильность для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) составляет 4.29%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FREM.LPRAM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

8.81%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

19.52%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

21.62%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

18.65%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.65%

-1.71%

Сравнение комиссий FREM.L и PRAM.L

FREM.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREM.L и PRAM.L

Ни FREM.L, ни PRAM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FREM.L and PRAM.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for FREM.L.

FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while PRAM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Franklin and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.10% for PRAM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREM.L и PRAM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор