Сравнение FREM.L с HKOD.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FREM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 14.20%/yr for HKOD.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и HKOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 66.61%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
HKOD.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -23.05%
- 6 месяцев
- 45.58%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 134.15%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам FREM.L и HKOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 1.89% | 11.43% | -11.32% | 3.35% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.61% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -28.44% | -8.49% | 45.08% | 10.64% | -21.06% | 6.16% |
Correlation
The correlation between FREM.L and HKOD.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between FREM.L and HKOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
HKOD.L
Сравнение FREM.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | HKOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 5.19 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 16.87 | -10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и HKOD.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, что меньше максимальной просадки HKOD.L в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и HKOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -50.54% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -25.67% | +15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -29.48% | +16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -47.65% | +17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -25.67% | +20.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -18.79% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 7.92% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и HKOD.L
Текущая волатильность для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) составляет 4.29%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 19.64% | -15.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 41.31% | -27.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 45.17% | -29.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 29.75% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 26.97% | -10.03% |
Сравнение комиссий FREM.L и HKOD.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HKOD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и HKOD.L
FREM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and HKOD.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FREM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
FREM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while HKOD.L is Korea Equity. FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index. They also come from different issuers: Franklin and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.50% for HKOD.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и HKOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор