Сравнение FREM.L с HDEM.L
FREM.L (Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HDEM.L (Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FREM.L tracks the LibertyQ Emerging Markets Index-NR while HDEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FREM.L returned 6.96%/yr vs 6.54%/yr for HDEM.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREM.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for HDEM.L.
Доходность
Сравнение доходности FREM.L и HDEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FREM.L торгуется в USD, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FREM.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у HDEM.L с доходностью 9.10%.
FREM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
HDEM.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение доходности по годам FREM.L и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.87% | 27.77% | 6.27% | 12.53% | -19.30% | 7.08% | 1.89% | 11.43% | -11.32% | 3.35% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 9.10% | 27.25% | 2.18% | 9.21% | -16.40% | 14.05% | -7.24% | 15.93% | -6.61% | -0.35% |
Correlation
The correlation between FREM.L and HDEM.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between FREM.L and HDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FREM.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
FREM.L
HDEM.L
Сравнение FREM.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FREM.L | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.51 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 7.02 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FREM.L и HDEM.L
Максимальная просадка FREM.L за все время составила -39.05%, примерно равная максимальной просадке HDEM.L в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREM.L и HDEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FREM.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.05% | -38.97% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.36% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -14.02% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -29.56% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -3.74% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -11.98% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.00% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREM.L и HDEM.L
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) (FREM.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FREM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FREM.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.08% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 9.52% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 12.12% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.36% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.64% | +0.30% |
Сравнение комиссий FREM.L и HDEM.L
FREM.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREM.L и HDEM.L
FREM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREM.L Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.83% | 5.18% | 5.61% | 6.08% | 8.92% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 5.06% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
FREM.L and HDEM.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FREM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for HDEM.L.
FREM.L tracks LibertyQ Emerging Markets Index-NR, while HDEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Franklin and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FREM.L and 0.49% for HDEM.L.
Подберите оптимальное распределение для FREM.L и HDEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор